garch模型是用来干嘛的
GARCH模型，全称“自回归条件异方差模型”，主要用于分析和预测金融数据的波动性。它解决了传统计量经济学对时间序列变量的方差恒定假设所引起的问题，能够准确地模拟时间序列变量的波动性变化。GARCH模型在金融工程学的实证研究中应用广泛，使人们能更加准确地把握风险（波动性），尤其是应用在风险价值理论中，在华尔街是人尽皆知的工具。这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。
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